基于 GAS-RS 模型的中国股票市场 ES 预测研究√全日制 □非全日制浙 江 省 硕 士 学 位 论 文论文题目：基于 GAS-RS 模型的中国股票市场 ES专业学位类别及领域：金融专业类别代码：025100研究方向：风险管理《巴塞尔协议Ⅲ》规定用预期短缺（Expected Shortfall，ES）取代在险价值（Value at Risk，VaR），将 ES 作为一个新的风险衡量标准。ES 不可避免地获得金融监管机构的关注。但与 VaR 相比，ES 的建模研究很少，同时无法单独对 ES 进行回溯测试。因此，如何解决 ES 不能进行回溯测试的问题，科学度量金融市场极端风险，成为了一项有待...
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