26年WP统计学 多源异构数据融合的A股热点股票波动率预测——以人工智能板块为例6.46-AI11.25_1全日(23151字).docx

WHKJ 大学本科毕业论文I摘 要人工智能板块股票价格不只受公司基本面影响。技术迭代、政策消息、市场情绪和资金流向变化，也会在短期内放大股价波动。本文选取科大讯飞、海康威视和中科曙光三家 A 股人工智能相关上市公司作为研究样本，使用 2018 年 1 月至 2025 年 12 月的日度交易数据，还整理了成交量、换手率、市盈率、历史波动率和百度搜索指数等变量。研究用这些数据建立股票波动率预测模型。在模型部分，分别建立 GARCH(1，1)、XGBoost 和 LSTM 模型。GARCH 模型主要描述股价波动集中出现的现象。XGBoost 模型主要处理变量之间的非线性关系。LST...