26年CH金融科技基于CAPM模型对招商深证TMT50ETF的实证研究终稿全日制(15545字).docx

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I摘要随着数字经济战略的持续推进，具有高成长和高波动特点的 TMT 行业受到市场高度关注，其主题投资工具的风险收益特征需要精准评估。TMT 行业 ETF 在该领域属于重要的投资载体，其系统性风险水平是否可以提供稳定的超额收益，成了投资者和学界共同关注的主要问题。文章利用资本资产定价模型，把招商深证 TMT50ETF（代码为159909）作为研究对象，使用 2015 年 1 月到 2024 年 12 月的月度收益率数据，通过时间序列回归分析来估计其风险暴露和经风险调整后的超额收益，并对异方差进行修正，同时通过更换市场基准指数进行稳健性检验以验证结论的可靠性。分...

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