26年CH金融商品期货对冲企业原材料价格风险的有效性分析——以铜期货为例-终稿全日制-约16935字符.pdf

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II商品期货对冲企业原材料价格风险的有效性分析——以铜期货为例陈守仁商学院金融工程专业 220812014 付睿智指导教师：谢志忠博导，教授摘要：铜价变动频繁给使用铜企业在成本上造成较大不确定性影响，本文以沪铜期货为样本，在 2017 年 1 月至 2024 年 12 日的日频数据基础上使用 VECM、EGARCH 及DCC-GARCH 方法实证检验商品期货对冲企业原材料价格风险有效性问题。结果表明：铜期货与现货之间存在长期联系并且期货起着定价作用；铜期货收益有明显的杠杆效应（γ=-0.0937）以及很高的波动持续性（β=0.9872），且呈现出尖峰厚尾特性；DCC-GARCH动态套期...

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