26年WP应用统计学 Black-Litterman 模型与广义扩展模型的对比研究8.27-AI4.6(35448字).docx

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哈尔滨理工大学学士学位论文- I -Black-Litterman 模型与广义扩展模型的对比研究摘要现代投资组合理论中的均值—方差模型在实际应用中面临两个突出问题：一是对输入参数非常敏感，稍微改动预期收益的估计值，算出来的权重就会大变样；二是很难把投资者自己的市场判断加进去。 Black 和Litterman 在 1992 年提出的 BL 模型用贝叶斯方法把市场均衡收益和主观观点结合起来，在一定程度上缓解了这些问题。但这个模型隐含了一个前提假设——市场均衡收益没有偏差，投资者的观点也没有系统性偏差，现实中这个假设往往不成立。 Chen 和 Lim...

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