26年WH数学与应用数学决策中的期望-方差权衡：基于两种资产的最优投资比例分析7.88-AI23.29-约9118字符.docx

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I摘要在投资决策中，投资者普遍面临收益与风险的权衡。如何量化个人风险偏好并确定不同资产的最优配置比例，对普通投资者具有重要的现实指导意义。本文基于马科维茨均值-方差模型，采用线性效用函数U = E− λ⋅Var，以两种资产为例推导了最优投资权重的显式解析解，揭示了风险厌恶系数 λ 与资产配置比例之间的量化关系。在实证部分，本文选取招商双债增强债券 LOF 和易方达成长动力混合 C 两只基金 2023 至 2026 年的真实历史数据，分别作为低风险与高风险资产的代表，计算了不同风险厌恶水平下的具体配置权重。研究结果表明，最优权重随 λ 增大呈严...

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