26年WH金融工程 CAPM模型在沪深300成分股中的实证检验 ——基于四大板块Beta稳定性与牛熊市对比11.03-AI12.99-约18330字符.docx

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I摘要本文以沪深 300 成分股为研究对象，筛选金融、地产、消费、科技四大板块共 34只股票，选取 2021 年 1 月至 2025 年 12 月的个股日度数据，以沪深 300 指数累计涨跌幅 20%为阈值，将样本期划分为熊市（2021 年 2 月 10 日至 2024 年 2 月 2 日）和牛市（2024 年 9 月 13 日至 2025 年 10 月 29 日）。采用时间序列回归估计 Beta 系数，运用方差分析、T 检验等方法检验板块间及牛熊市间的 Beta 差异，并通过横截面回归检验CAPM 模型在中国股市的适用性。结果表明：四大板块 Beta 系数存在显著差异，科技板块最高（1.27...

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