25年CH应用统计学 关键词：沪深300指数；股市波动性预测；ARCH模型；GARCH模型；投资策略终稿-约16874字符.docx

毕业论文题目：基于时间序列分析的股票市场波动性预测与投资策略研究应用统计学专业 2021 级 本科生姓名：蔡洪丽指导教师（姓名、职称）：黄丽芳（副教授） 摘要□股市波动性的预测在金融市场里属于极为重要的研究范畴，其在投资决策方面有着颇为显著的影响。就本研究而言，选取的是沪深 300 指数每日的收盘价相关数据当作研究对象，对波动性预测所涉及的投资策略展开了一番探讨。在研究过程中，运用了 ARCH 模型、GARCH 模型还有混合模型，凭借这些模型针对沪深 300 指数以往的股价数据实施波动性的分析以及预测操作。通过开展回测实验，对不同的波动性预测...