25年CH经济统计学中国股价指数的波动性分析——基于GARCH模型族的实证研究终稿-约9382字符.docx

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摘要本文以中国股票市场的主要股价指数为研究对象，基于 GARCH 模型族，从当前状况和历史变动这两个角度出发，对中国股价指数的波动性进行实证分析。在当前状况部分，选取近 5 年的主要股指对数收益率数据，使用 GARCH、TGARCH 和 EGARCH 模型进行拟合。在历史变动部分，运用滚动窗口技术，将近 25 年的主要股指对数收益率数据切分为不同时期，使用TGARCH 模型对不同时期的数据进行拟合。实证分析结果表明，TGARCH 模型在近期样本中的拟合效果最好；无论是当下还是以往的大多数时间，上证指数对新信息有着更高的敏感性，对市场变动具有引领作用；从TGARCH ...

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