25年CH统计学 最终稿-VaR模型在金融风险管理中的应用终稿-约14859字符.docx

毕业论文题目： VaR 模型在金融风险管理中的应用 统计学 专业 21 级 本科生姓名：罗曦恒 指导教师（姓名、职称）： 李柳燕讲师 内容摘要 本文主要研究 VaR 模型在金融风险管理中的应用，聚焦银行业这一关键领域展开深入分析。作为金融体系的核心，银行业在净息差持续收窄的环境下，风险并未持续降低。 本文首先介绍了银行业面临的各种风险类型，并对它们通俗解释，其中包括了市场风险和信用风险。其次，重点探讨 VaR 模型和 Credit Metrics 模型的基本原理、计算方法和实际应用场景，对比分析了两类模型的优缺点及不同之处，同时简要介绍了违约模型的...